Словарь депозитарных терминов » Что такое «Вариационная маржа»?

Значение слова, определение и толкование термина

Вариационная маржа

Variatsionnaya marzha

Сумма прибылей и/или убытков по всем открытым позициям участника срочного рынка Биржи, определяемая при проведении корректировки по рынку. Вариационная маржа по одной позиции - прибыль или убыток по этой позиции при пересчете ее стоимости по расчетной цене текущего торгового дня. Вариационная маржа по позиции равна: а) для длинной позиции: ВМ= ( Цр - Цт ) х Сим : Им; б) для короткой позиции: ВМ= - ( Цр-Цт) х Сим : Им, где: ВМ - вариационная маржа по данной позиции; Цр - расчетная цена данного торгового дня по соответствующей серии срочного инструмента; Цт - текущая цена данной позиции; Им - минимальное изменение цены в соответствии со Спецификацией срочного инструмента; Сим - стоимостная оценка минимального изменения цены (в рублях) в соответствии со Спецификацией срочного инструмента.

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Вариационная маржа в других словарях

  • "...4. Для целей настоящей главы под вариационной маржей понимается сумма денежных средств, рассчитываемая организатором торговли или клири

См. также

  • "..."Попутный газ" означает углеводороды в газообразном состоянии, добываемые вместе с нефтью..." Источник: "СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

  • в уголовном праве одно из действий, составляющих объективную сторону изнасилования (наряду с применением физического насилия или угрозы е